Немного о диверсификации

Традиционный хит-парад УК Арсагера (построен на основе потенциала доходности), и график распределения доходности при диверсификации портфеля

Один из ключевых способов управления риском при инвестировании является диверсификация, но мы считаем, что это не способ защититься от падения, а способ повысить определенность результата инвестирования. Мы продолжаем исследования в этом направлении и хотим поделиться результатами: на графике данные за 5 лет для группы 6.1 (15 акций относящихся к категории "голубые фишки" согласно классификации Arsagera Asset Certification) Вы можете попытаться определить в какую область попадает Ваш портфель (или часть портфеля состоящая из голубых фишек). Наиболее интересна форма графика и среднерыночная доходность.

Свежие данные (на 11.11.11) по изменениям в топ-5 хит-парада УК Арсагера:
Голубые фишки (группа 6.1):
- Транснефть пр.
- Газпром
- Лукойл
- Газпрнефть
- ВТБ

Компании средней капитализации (группа 6.2):
- Группа ЛСР
- Группа компаний ПИК
- Акрон
- Татнефть пр.
- Мечел пр.
За период с 28.10 изменений не было.

Второй эшелон (группа 6.3):
Мосэнергосбыт вернулся бы на третью позицию, но его модель (как и по Холдингу МРСК - 5 строчка в группе 6.2) находится на пересмотре в связи с сохраняющееся неопределенностью по тарифному регулированию. Впечатляющий рост Нижнекамскнефтехима переместил его на шестую позицию, но хорошие данные в 9 месячной отчетности позволяют рассчитывать на повышение прогноза будущей стоимости, так что вполне вероятно он отвоюет свои позиции ХП (эта продолжает оставаться в наших портфелях).
- Галс-Девелопмент
- Открытые инвестиции
- Улан-Удэнский авиационный завод
- Челябинский цинковый завод
- Нижнекамскнефтехим пр.