Индекс VIX

Индекс волатильности американского рынка VIX за последнюю неделю резко вырос с 20 до 31 пункта, преодолев уровни 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Напомним, что нормальным значением VIX на спокойном рынке считается.. комментарий ФК Откры

Комментарий ФК "Открытие": Индекс волатильности американского рынка VIX за последнюю неделю резко вырос с 20 до 31 пункта, преодолев уровни 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Напомним, что нормальным значением VIX на спокойном рынке считается 20±5 пунктов, а максимальные внутридневные значения этого индикатора наблюдались в ноябре прошлого года и составили более 90 пунктов. Рост волатильности означает снижение опасений игроков относительно состояния рынка, а падение рынка, как правило, сопровождается резким ростом волатильности.